Bitcoin and Ethereum. Source: Decrypt/Shutterstock Especialistas sugerem que a crescente antecipação antes dos principais eventos macroeconômicos desta semana levou a uma forte divergência entre os comerciantes futuros que apostam no Ethereum e os fundos negociados em bolsa que giram seu capital para o Bitcoin.
O volume de futuros agregados de 24 horas para o Ethereum atingiu US $ 49,4 bilhões, superando US $ 42,9 bilhões do Bitcoin, dados da empresa de análise Coinanalyze shows.
O aumento de interesse especulativo para o segundo maior criptografia contrasta com os fluxos de capital no espaço da ETF.
Os ETFs de bitcoin spot dos EUA conquistaram uma entrada líquida de US $ 1,39 bilhão nos últimos dez dias, de acordo com dados de Sosovalue.
No mesmo período, os ETFs do Spot Ethereum receberam saídas de US $ 668 milhões, destacando um comércio rotacional por investidores institucionais.
Stephen Gregory, fundador da Crypto Trading Platform Vtrader, disse Descriptografar que a divergência entre as duas principais criptomoedas é típica, especialmente com a possibilidade de uma taxa de meio ponto cortada pelo Fed, que está impulsionando a mudança nos fluxos para Ethereum e Altcoins.
“Acho que fecharemos o terceiro trimestre em uma tendência de alta liderada por Altcoins”, acrescentou.
A perspectiva de Gregory é ecoada pelos dados do Coinanalyze, que mostra a participação da Altcoins no volume total de negociações, saltou para 50% nesta semana, após a consolidação de cerca de 40% por semanas. Em comparação, o domínio do volume do Bitcoin caiu para 21% para 21%.
Gregory atribuiu os fortes entradas de ETF de Bitcoin à “negociação da FOMO de novos gerentes de patrimônio finalmente permitiu alocar capital”.
Como resultado, o comércio rotacional alimentou uma diferença de desempenho significativa com o Ethereum até 31% no ano, superando o ganho de 19% do Bitcoin, Coingecko dados mostram.
Enquanto os comerciantes futuros mostram um interesse crescente em Ethereum e Altcoins, os dados do mercado de opções revelam uma perspectiva mais temperada.
A volatilidade implícita, que rastreia as expectativas futuras do mercado com base nos dados de opções, continua a permanecer baixo, disse Adam Chu, pesquisador -chefe da Greekslive, uma plataforma de negociação de opções, disse Decypt.
Apesar da decisão da taxa na próxima semana, ele disse: “O mercado de opções está preços em volatilidade futura relativamente baixa, com um consenso em que um corte de taxas de 25 pontos já foi considerado”.
“O sentimento geral do mercado permanece mais favorável em relação à perspectiva do quarto trimestre”, disse Chu.
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Fontedecrypt
