Uma abordagem estruturada para a volatilidade implícita
Os mercados de opções codificam uma quantidade substancial de informações sobre a volatilidade esperada e o risco de cauda. Dentro da indústria, a inclinação de 25 deltas continua sendo a…
Medindo a assimetria do mercado: o índice Glassnode Skew
Ao avaliar os mercados de opções, um dos sinais mais poderosos é distorcido: como os preços de mercado arriscam no lado positivo versus no lado negativo. A abordagem padrão para…
Apresentando: Exposição gama baseada em Taker-Flow
Nos mercados de opções, os fluxos de cobertura dos negociantes desempenham um papel central na definição do comportamento dos preços a curto prazo. A Exposição Gama (GEX) é usada para…
Apresentando Opções Premium e Taker Flow Analytics
À medida que os mercados criptográficos amadurecem e se institucionalizam, uma quantidade crescente de capital passou de transações à vista na rede para derivativos fora da rede. Para dar aos…
Uma visão global sobre a dinâmica do mercado criptográfico
As métricas Glassnode têm sido tradicionalmente usadas por ativo, oferecendo uma visão profunda dos ciclos de mercado e da atividade na cadeia de ativos individuais. Embora valiosa, esta abordagem é…