MYX fecha rodada de financiamento estratégico liderada pela Consensys

MYX concluiu e fechou uma rodada de financiamento estratégico liderada pela Consensys antes do lançamento da V2.

O protocolo de derivativos Onchain MYX concluiu uma rodada de financiamento estratégico liderada pela Consensys, com a participação da Consensys Mesh e Systemic Ventures, antes do lançamento do MYX V2. Com o encerramento desta rodada, a Consensys tornou-se oficialmente o maior investidor em MYX. O aumento apoia o lançamento do Mecanismo Modular de Liquidação de Derivados da MYX, marcando a transição da plataforma para a infraestrutura central para derivativos omnichain.

MYX V2 representa uma mudança estrutural na forma como os derivativos onchain são construídos e liquidados. Em vez de operar como um dapp verticalmente integrado, o MYX agora serve como uma camada de liquidação modular sobre a qual outros produtos e plataformas podem ser construídos.

No nível do protocolo, MYX V2 integra abstração de contas via EIP-4337 e EIP-7702 junto com a mais recente pilha oracle sem permissão da Chainlink. Juntos, esses componentes são projetados para eliminar atritos de longa data nas negociações em cadeia, incluindo listagens lentas de ativos de cauda longa, bem como uso ineficiente de capital e fluxos de transações complexos.

MYX V2 permite negociação sem gás com um clique, preservando o controle sem custódia e introduz um sistema de margem dinâmica que suporta alavancagem de até 50x sem depender da profundidade tradicional da carteira de pedidos. Essa arquitetura permite que a MYX ofereça preços ancorados no oráculo que eliminam a derrapagem para grandes pedidos, reduzindo significativamente o risco de execução para traders profissionais.

Ao dissociar a profundidade de liquidez da qualidade de execução, o MYX visa eliminar o trade-off entre acesso e execução com que os comerciantes criminosos on-chain lidam todos os dias. MYX afirma que, com esta abordagem, os traders não precisam mais esperar por carteiras de pedidos profundas, subir em posições ou engolir derrapagens ao negociar em tamanho, especialmente em mercados novos ou voláteis. Os preços estão ancorados diretamente em oráculos, em vez de na profundidade transitória do mercado, permitindo que posições sejam abertas e fechadas a preços previsíveis, independentemente das condições de liquidez locais.

De acordo com a equipa, o resultado são custos de negociação efetivos materialmente mais baixos do que os mercados à vista subjacentes, acesso imediato a ativos emergentes e execução consistente mesmo durante períodos de tensão no mercado. Esta mecânica não é discricionária nem dependente do criador de mercado; são aplicados por modelos económicos determinísticos, sistemas de margens robustos e pressupostos de segurança conservadores concebidos para funcionar em condições comerciais reais.